В Европе Западной и Южной, думаю, они появились после изгнания Римом - в начале тысячелетия, а в Восточной Европе много позже, причем, с двух сторон, постепенно распространяясь через всю Европу - и через Кавказ, с ордой и магометанами. Есть, вроде, свежие генетические исследования, в подтверждение примерно такой версии.
Другое дело, насколько их религии сохранили иудаизм.